(revisi jurnal 3 -bab3) Analisis Faktor Fundamental dan Resiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Metode penelitian

Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non propability random sampling dengan metode purposive sampling. Sampel yang diambil adalah seluruh perusahaan industri dasar dan kimia (61 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang memiliki laporan keuangan lengkap selama enam tahun terakhir dari tahun 1996 sampai 2001. Berdasarkan kriteria di atas maka, ada 30 sampel yang dapat mewakili populasi dan memenuhi syarat.

Sebelum melakukan estimasi yang tidak bias dengan analisis regresi perlu dilakukan uji BLUE, yaitu pengujian antar variabel bebas supaya tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan autokorelasi. Bentuk model yang digunakan adalah:

Y = α + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8X8 + ℮

Dimana :

Y = Harga saham

α = Konstanta

X1 = ROE

X2 = ROI)

X3 = BVS

X4 = PER

X5 = PBV

X6 = DER

X7 = DPR

X8 = Beta (resiko sistematik)

℮ = Kesalahan pengganggu

b1-b8 = Koefisien Regresi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s