(revisi jurnal 2 -bab3) analisis pengaruh faktor fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham pada industri properti dan real estate di bursa efek Indonesia

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah perusahaan yang termasuk Industri Properti dan Real Estate (32 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004 sampai dengan 2008. Sedangkan sampel penelitian adalah perusahaan yang diambil dengan metode non probability sampling yaitu metode pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberikan kesempatan untuk dipilih menjadi sampel penelitian, dimana perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang lengkap.

Data dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008. Data tersebut diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), web site http:/www.idx.co.id yang meliputi harga saham individual bulanan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Laporan Keuangan Tahunan periode 2004-2008.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Jika probabilitas > 0.05, maka data yang diuji normal.

Jika probabilitas < 0.05, maka data yang diuji tidak normal.

Jika data melebihi dari 30 maka dapat diasumsikan berdistribusi normal, dan

sebaliknya.

b. Uji Autokorelasi

Jika nilai Durbin-Watson mendekati angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF (Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF (Variance Inflation Factor) > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastisitas

Jika probabilitas > 0.05, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Jika probabilitas < 0.05, maka terjadi heterokedastisitas.

e. Uji Regresi Serentak (uji F)

Jika probabilitas > 0.05, maka variabel independent tidak mempengaruhi variable dependent secara bersama-sama.

Jika probabilitas < 0.05, maka variabel independent mempengaruhi variabel

dependent secara bersama-sama.

f. Uji Regresi Parsial (uji t)

Jika probabilitas > 0.05, maka hipotesis diterima.

Jika probabilitas < 0.05, maka hipotesis ditolak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s